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久期与到期期限,久期与票面利率关系

来源:本站  发布时间:2022-05-28

Q1:简述久期与到期时间、到期收益率、息票率的关系

涨停板敢死队是私募 游资 不是他们追涨停厉害 而是有些涨停是他们引导市场上追热点的资金拉出来的 换句话说 他们就是 庄家

Q2:久期和到期日大小关系

答案是后者,小于是由于久期是各期流加权平均时间,只要流不是全部在到期日时才发生就会产生小于的情况,如每年付息一次或两次且到期还本的,至于等于是由于流全部在到期日时才发生就会产生等于的情况,常见例子就是零息。

Q3:久期和的到期收益率是什么关系?

票面利率、到期时间、初始收益率是影响价格的利率敏感性的三个重要因素,它们与久期之间的关系也表现出一些规则。
1.保持其它因素不变,票面利率越低,息票的久期越长。
票面利率越高时,早期的流现值越大,占价格的权重越高,使时间的加权平均值越低,即久期越短。
2.保持其它因素不变,到期收益率越低,息票的久期越长。
到期收益率越低时,后期的流现值越大,在价格中所占的比重也越高,时间的加权平均值越高,久期越长。
3.一般来说,在其它因素不变的情况下,到期时间越长,久期越长。
的到期时间越长,价格的利率敏感性越强,这与的到期时间越长久期越长是一致的。但是,久期并不一定总随着到期时间的增长而增长。

Q4:的平均到期日和的久期有什么区别

中证网讯:久期度是一种测度发生流的平均期限的方法。由于价格敏感性会随着到期时间的增长而增加,久期也可用来测度对利率变化的敏感性,根据的每次息票利息或本金支付时间的加权平均来计算久期。
决定久期即影响价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。
不同价格对市场利率变动的敏感性不一样。久期是衡量这种敏感性最重要和最主要的标准。久期等于利率变动一个单位所引起的价格变动。如市场利率变动1%,的价格变动3,则久期是3。
决定久期即影响价格对市场利率变化的敏感性包括三要素:到期时间、息票利率和到期收益率。

Q5:关于久期和剩余期限的问题

第一题是错的,第二题是对的,实际上就是关于久期定理的理解,第二题对是由于零息由于其流集中在到期时才发生,根据久期的计算公式可以确定零息的剩余年限就是久期;由于付息会在的剩余年限内会按时支付每期利息的,导致流并不完全集中在到期时才发生,久期实际上是流的加权平均年限,这样会导致付息比零息的久期要短,即付息的久期要小于其剩余年限。

Q6:货币金融学问题:为什么的到期期限等于持有期,回报率等于已经确定的收益率,即不存在利率风险?这期

你是说久期(Duration)吧,久期之前的流有再投资风险,而久期之后的流有价格风险,当持有时长等于久期时利率上升带来的久期前流的升值能很好地低效久期后流折现的损失,反之亦然,所以当持有时长等于久期,就能很好地规避利率风险

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