三个证券组合的标准差公式,证券方差计算公式

来源:本站  发布时间:2022-05-28

Q1:投资组合 计算题!

建议你去一些专业的网站查询,或者去一些具体部门咨询。这些问题一般资料都比较难收集。只有专业性的部门和机构才有~~

Q2:三种证券组成证券组合的标准差,公式

我是来看答案的,打扰

Q3:证券组合标准差的计算?

方差:未来实际收益率与期望收益率之间的偏离程度量化即为方差,得到方差后就可以算出标准差.

看图片中的公式.

Q4:投资组合标准差的公式怎么理解呀???

不知道现在答还有用不。。。
其实另外两个公式就是把双sigma公式展开合并下,都是逻辑简单费体力的代数变换。为了方便说明替换下,项目A=j=1,项目B=k=2,你写得'A'=W=权重。有一个关系是cov(r1,r2)=p(下角标1,2)*σ1*σ2,p是1和2的相关系数,σ1是1的标准差。
以你书上的为例n=2,原公式σp=∑1∑2(w1w2COV(r1,r2))。替换成有p的就是σp=∑j∑k(w1w2p12σ1σ2)。展开是个力气活,先展开第二个sigma(固定j按K=1~2求和),写出来再按j=1~2求和就好了。
两个投资组合双sigma公式展开后按你给的顺序,就是σp=w1w1p11σ1σ1+2*w1w2p12σ1σ2+w2w2p22σ2σ2。有了这个公式你的问题就简单了,你问的'1'就是p11就是项目A跟自己的相关系数,当然是1也就是100%了,p22同理。0.12方就是σ1σ1。两个项目比例相等都是50%,所以0.5比较多不过对照公式也好理解。这个展开后的公式按第一第二步设的那堆东西改写下就是σp=A^2+B^2+2*X*A*B了。
三个的投资组合同理代入展开就好了,只是n=3,多了个C=w3σ3需要考虑。这里就是数学统计工具在投资学上的应用,理解了前面风险度量的原理和目的,其他全是数学。

Q5:股票的组合收益率,组合方差怎么求?

ρAB = - 0.8

Q6:三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

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